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金融學畢業(yè)論文開題報告范文

題目：

專業(yè)：金融學指導教師：

學院：學號：

班級：姓名：

一、課題任務與目的

本論文主要解決以下幾個問題：

1、我國信用風險計量的現(xiàn)狀；

2、目前國際上最具影響力的信用風險度量模型；

3、我國商業(yè)銀行信用風險特點實證分析；

4、我國商業(yè)銀行計量信用風險的新思路。

二、調(diào)研資料情況

上世紀90年代,隨著金融市場的發(fā)展和風險管理技術(shù)的進步,現(xiàn)代信用風險度量模型得到了迅速的發(fā)展?，F(xiàn)代信用度量模型與傳統(tǒng)的信用度量方法相比,具有很大的優(yōu)越性。

目前國際上流行的信用分析度量模型主要有四類,即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和CSFP信用風險附加法(CreditRisk)。

1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個信用風險的量化度量模型,是由J.P.摩根公司等于1997年開發(fā)出的模型。該模型以資產(chǎn)組合理論為依據(jù),運用VaR(ValueatRisk)框架,對貸款和非交易資產(chǎn)進行估價和風險計算。CreditMetrics模型依賴于歷史數(shù)據(jù),屬于盯市模型(MTM)。

2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在CreditMetrics模型的基礎(chǔ)上,對周期性因素進行了處理,將評級轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟增長率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟變量之間的關(guān)系模型化,并通過蒙地卡羅模擬技術(shù)(astructuredMonteCarlosimulationapproach)模擬周期性因素的“沖擊”來測定評級轉(zhuǎn)移概率的變化。

麥肯錫模型克服了CreditMetrics模型中不同時期的評級轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點,可以看作是對CreditMetrics模型的一種補充。

3.KMV模型。KMV模型是估計借款企業(yè)違約概率的方法。該模型將貸款看作期權(quán),首先利用Black-Scholes期權(quán)定價公式,根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場價值、資產(chǎn)價值的波動性、到期時間、無風險借貸利率及負債的賬面價值估計出企業(yè)股權(quán)的市場價值及其波動性,再根據(jù)公司的負債計算出公司的違約實施點(defaultexercisepoint),然后計算借款人的違約距離,最后根據(jù)企業(yè)的違約距離與預期違約率(EDF)之間的對應關(guān)系,求出企業(yè)的預期違約率。KMV模型主要使用股票市場的相關(guān)數(shù)據(jù),是一種動態(tài)模型。該模型同時具有盯市模型和違約模型(DM)的特征。

4.CreditRisk模型。CreditRisk模型是一種基于精算方法的信息風險計量模型,由CSFP(CreditSuisseFinancialProduct)于1997年推出。該模型把信用評級的升降和與此相關(guān)的信用價差變化看作是市場風險,在任何時期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài),計量預期到和未預期到的損失。CreditRisk是一種違約模型,它忽略了轉(zhuǎn)移風險。但是,該模型具有其獨特的優(yōu)點:如模型只需要相對較少的數(shù)據(jù),具有簡易性的特點;能夠得到債券組合或貸款組合的損失概率的閉形解,具有計算上的優(yōu)勢。

除上所述,國際上應用的信用風險度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡分析模型、死亡率模型等等。

就我國而言，已逐步建立起風險管理體系,但是與國際同業(yè)相比,在數(shù)據(jù)的采集、加工、度量方法的運用上都存在著相當?shù)牟罹?因此我國對商業(yè)銀行信用風險計量方法的研究主要集中在對發(fā)達國家先進的信用風險管理技術(shù)的學習和借鑒上，以此尋求一種適合我國商業(yè)銀行的信用風險量化管理模型。

徐暢在《CreditMetrics模型及其對我國銀行風險量化管理的啟示》[2006,3]中認為，CreditMetrics是世界上第一個評估信用風險的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合理論、VaR(ValueatRisk)理論等為依據(jù),以信用評級為基礎(chǔ),不僅可以識別貸款、債券等傳統(tǒng)投資工具的信用風險,而且可用于互換等現(xiàn)代金融衍生工具的風險識別。研究此模型對于我國銀行風險量化管理有很強的現(xiàn)實價值。

張紅舸和夏佳南在《KMV信用風險度量模型在我國的適應性研究》[2006，11]中提出，KMV模型作為國際上應用最為廣泛的信用風險量化技術(shù),早已引起我國學者對它的關(guān)注。他們對我國應用KMV模型做了大量的實證研究,以期能找到一種在我國適用的新的信用風險管理的度量方法。但我國目前對KMV模型所涉及到的各參數(shù)的估計方法都沒有較好的研究結(jié)論,這勢必使得我國商業(yè)銀行風險管理者要尋求一些替代指標進行近似評估。而這種近似的替代最直接的后果就是KMV模型的輸出結(jié)果不準確。作者也在文章中提出了我國商業(yè)銀行使用KMV模型進行信用風險管理應采取的措施。

姚傳娟、李源和夏蘇林在《信用風險度量KMV模型與CreditRisk+模型比較研究》[2006]中，結(jié)合中國商業(yè)銀行目前信用風險管理的實際情況,比較分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和參數(shù)選擇的共性及差異,對兩模型各自特點做出客觀評價,結(jié)果發(fā)現(xiàn)運用CreditRisk+模型有利于提高信用風險度量的精確性,為商業(yè)銀行信用風險管理提供了有益的借鑒。

喬小京和周石鵬在《信用風險量化模型比較及其對我國商業(yè)銀行信用風險的啟示》[2006,10]中，對信用組合觀點模型即CPV進行了描述，CreditPortfolioView(CPV)模型將周期性因素納入計量模型之中，將遷移概率與宏觀因素之間的關(guān)系模型化，并且通過模擬宏觀因素對于模型的沖擊來測定遷移概率的跨時演變，這樣可以得到未來每一年的不同的遷移矩陣，在此基礎(chǔ)上運用CreditMetrics的方法計算處于不同經(jīng)濟周期的VaR。可以說這種方法是對CreditMetrics的補充，它克服了由于假定不同時期的遷移概率是靜態(tài)的而引起的一些偏差。曹道勝和何明升在《商業(yè)銀行信用風險模型的比較級其借鑒》[2006,10]中，從模型建立的理論基礎(chǔ)、模型類型、回收率、現(xiàn)金流折現(xiàn)因子四個維度對國際上最有影響力的商業(yè)銀行信用風險模型KMV模型、CreditMetrics模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型進行比較，在此基礎(chǔ)上對各模型在我國商業(yè)銀行適用性進行了分析，為我國商業(yè)銀行加強信用風險管理，開發(fā)適合我國國慶的信用風險模型提供了有益的借鑒。

同時，在相關(guān)研究過程中隨處都暴露出了與發(fā)達國家商業(yè)銀行相比，我國信用風險管理中存在的種種不足。因此，針對目前我國商業(yè)銀行信用風險管理存在的一系列問題,借鑒西方發(fā)達國家的信用風險度量和管理經(jīng)驗,我國銀行業(yè)應當大力加強建立信用風險量化分析和管理體系所需數(shù)據(jù)庫的建設,建立和完善銀行內(nèi)部的企業(yè)信用評級體系,促進我國專業(yè)評估機構(gòu)的建立,建立強大的信息技術(shù)平臺,強化銀行業(yè)的信息披露,加強市場約束,借鑒發(fā)達國家先進的關(guān)于信用風險度量和管理的理論知識,結(jié)合實際,建立適合我國國情的信用風險度量和管理模型。

三、實施方案

1商業(yè)銀行信用風險的產(chǎn)生與發(fā)展

1.1商業(yè)銀行信用風險的產(chǎn)生

1.1.1商業(yè)銀行信用風險的定義

1.1.2商業(yè)銀行信用風險的特點

1.2商業(yè)銀行信用風險的發(fā)展

1.2.1商業(yè)銀行信用風險的現(xiàn)狀

1.2.2商業(yè)銀行信用風險的發(fā)展

2商業(yè)銀行信用風險度量模型研究

2.1CreditMetrics模型(信用度量術(shù)模型)

2.2KMV模型

2.3CreditRisk+模型(信用風險附加模型)

2.4CreditPotfolioView模型（信用組合觀點模型）

3我國商業(yè)銀行信用風險度量的現(xiàn)狀

3.1我國商業(yè)銀行信用風險特點

3.1.1企業(yè)對銀行信用的過度依賴

3.1.2企業(yè)還貸付息意識差，銀企關(guān)系惡化

3.1.3信貸結(jié)構(gòu)單一，貸款風險集中

3.2我國商業(yè)銀行信用風險度量的不足

4我國商業(yè)銀行信用風險度量的新思路

4.1加強我國商業(yè)銀行信用風險的防范

4.1.1培育良好的銀行信用文化

4.1.2加強商業(yè)銀行信用風險的全程動態(tài)監(jiān)控

4.2加強我國商業(yè)銀行信用風險量化度量

4.2.1完善信息系統(tǒng)的建設,建立信息數(shù)據(jù)庫

4.2.2建立信用風險評估和定價模型,改進信用分析方法和技術(shù)

4.3創(chuàng)造與現(xiàn)代模型相配套的外部條件

四、預期結(jié)果

本文以商業(yè)銀行運行過程中面臨的信用風險為切入點，分析我國信用風險計量的現(xiàn)狀，對目前國際上最具影響力的信用風險度量模型進行研究，并結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風險特點進行實證分析，為我國商業(yè)銀行計量信用風險提出新的思路。

分析國際銀行業(yè)信用風險管理的發(fā)展狀況；研究目前國際上最具影響力的信用風險度量模型；進行商業(yè)銀行信用風險度量的實證分析。

五、進度計劃

2007.12選題

2008.1下達畢業(yè)設計任務書

2008.2文獻調(diào)研

2008.3論文開題報告與英文翻譯

2008.3-5論文寫作

2008.5論文定稿，準備答辯

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一.編寫目的

《銀行帳目管理信息系統(tǒng)》開題報告的編寫目的是通過對《銀行帳目管理信息系統(tǒng)》中各模塊的分析，確定系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)，模塊內(nèi)容，技術(shù)方法，明確各模塊的功能和數(shù)據(jù)流，為程序編寫定下宏觀體系框架。

二.開發(fā)背景

隨著科技發(fā)展和社會進步，尤其是計算機大范圍的普及，計算機應用逐漸由大規(guī)?？茖W計算的海量數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)向大規(guī)模的事務處理和對工作流的管理，這就產(chǎn)生了以臺式計算機為核心，以數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)為開發(fā)環(huán)境的管理信息系統(tǒng)在大規(guī)模的事務處理和對工作流的管理等方面的應用，特別是在銀行帳目管理之中的應用日益收到人們的關(guān)注。

近年來我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，手工管理方式在銀行帳目管理等需要大量事務處理的應用中已顯得不相適應，采用IT技術(shù)提高服務質(zhì)量和管理水平勢在必行。目前，對外開放必然趨勢使銀行業(yè)直面外國銀行巨頭的直接挑戰(zhàn)，因此，銀行必須提高其工作效率，改善其工作環(huán)境。這樣，帳戶管理的信息化勢在必行。

在傳統(tǒng)的銀行帳戶管理中，其過程往往是很復雜的，繁瑣的，帳戶管理以入帳和出帳兩項內(nèi)容為核心，在此過程中又需要經(jīng)過若干道手續(xù)，因為整個過程都需要手工操作，效率十分低下，且由于他們之間關(guān)聯(lián)復雜，統(tǒng)計和查詢的方式各不相同；且會出現(xiàn)信息的重復傳遞問題，因此該過程必須實現(xiàn)信息化。

我們的系統(tǒng)開發(fā)的整體任務是實現(xiàn)銀行帳戶管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化、自動化和智能化，從而達到提高企業(yè)管理效率的目的。

三.可行性研究

可行性研究能使新系統(tǒng)達到以最小的開發(fā)成本取得最佳的經(jīng)濟效益?？尚行匝芯康哪康模歉鶕?jù)開發(fā)管理信息系統(tǒng)的請求，通過初步調(diào)查和系統(tǒng)目標分析，對要開發(fā)的銀行帳戶管理信息系統(tǒng)從技術(shù)上、經(jīng)濟上、資源上和管理上進行是否可行的研究。這是一項保證資源合理使用、避免失誤和浪費的重要工作。

⊙經(jīng)濟上的可行性：主要分析成本與收益、投資效果等。

⊙技術(shù)上的可行性：要分析技術(shù)力量、計算機性能、通訊網(wǎng)絡和系統(tǒng)條件等。

⊙資源上的可行性：主要指管理、經(jīng)費能否得到保證。

⊙管理上的可行性：如帳戶管理水平、數(shù)據(jù)收集可能性、規(guī)章制度健全程度和領(lǐng)導對發(fā)展系統(tǒng)的態(tài)度。

可行性分析已經(jīng)寫成可行性研究報告，并報請領(lǐng)導及有關(guān)專家審議，通過后進入了以下需求分析階段。

四.系統(tǒng)需求分析

用戶的主要需求有帳戶管理、取款機管理、用戶查詢、查詢統(tǒng)計等幾個方面：

(1)帳戶管理方面：存款、取款、開戶、銷戶、修改信息、辦卡、掛失卡；

(2)取款機信息管理方面：管理員管理查詢和維護、客戶查詢和取款等功能；

(3)用戶查詢方面：用戶希望便于查詢自己帳戶的信息。

(4)查詢統(tǒng)計方面：VIP用戶統(tǒng)計、ATM業(yè)務量統(tǒng)計、異動查詢統(tǒng)計、持卡總量消費統(tǒng)計、工作量負荷統(tǒng)計等功能。

五.要解決的關(guān)鍵問題

(1)要解決的關(guān)鍵問題之一：數(shù)據(jù)的安全性問題

解決辦法為：采用DES加密算法；

(2)要解決的關(guān)鍵問題之二：數(shù)據(jù)的一致性問題

解決辦法為：使用觸發(fā)器；

(3)要解決的關(guān)鍵問題之三：系統(tǒng)查找數(shù)據(jù)的速度問題

解決辦法為：采用哈希算法進行數(shù)據(jù)的快速查找。

六.系統(tǒng)定義

通過該銀行賬戶管理系統(tǒng)，使銀行的賬戶管理工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、自動化，從而達到提高賬戶管理效率的目的。系統(tǒng)開發(fā)的任務是使辦公人員可以輕松快捷的完成對賬戶管理的任務。

1、系統(tǒng)要求：

（1）系統(tǒng)應符合銀行賬戶管理的規(guī)定，滿足銀行相關(guān)人員日常使用的需要，并達到操作過程中的直觀，方便，實用，安全等要求；

（2）系統(tǒng)采用模塊化程序設計方法，既便于系統(tǒng)功能的各種組合和修改，又便于未參與開發(fā)的技術(shù)維護人員補充，維護；

（3）系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)庫維護功能,及時根據(jù)用戶需求進行數(shù)據(jù)的添加、刪除、修改、備份等操作；

（4）盡量采用現(xiàn)有軟件環(huán)境及先進的管理系統(tǒng)開方案，從而達到充分利用現(xiàn)有資源，提高系統(tǒng)開發(fā)水平和應用效果的目的。

2、系統(tǒng)功能：

系統(tǒng)主要實現(xiàn)了：帳戶管理、取款機管理、用戶查詢、查詢統(tǒng)計等功能，

◆帳戶管理模塊：存款、取款、開戶、銷戶、修改信息、辦卡、掛失卡；

◆用戶查詢模塊；

◆取款機信息管理模塊：管理員管理查詢和維護、客戶查詢和取款等功能；

◆查詢統(tǒng)計模塊：VIP用戶統(tǒng)計、ATM業(yè)務量統(tǒng)計、異動查詢統(tǒng)計、持卡總量消費統(tǒng)計、工作量負荷統(tǒng)計等功能。

七.系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

在系統(tǒng)功能分析的基礎(chǔ)上，做系統(tǒng)功能模塊圖如下：

八.運行環(huán)境

操作系統(tǒng)：Window2000IE5.0

開發(fā)平臺：VisualForPro6.0

九.參考資料

VFP編程技術(shù)及數(shù)據(jù)庫應用教程作者:常明華楊佩理李基鴻連育英

出版社:中國電力出版社ISBN：7-5083-0867-0

出版日期:2002-08-0

1VFP程序設計簡明教程

作者:魯俊生胡天云主編

出版社:西安電子科技大學出版社ISBN：7-5606-1047-1

出版日期:2001-08-01

VISUALFOXPRO6.0/FoxBASE+課程設計案例精編

作者:伍俊良

出版社:水利水電出版社ISBN：7-5084-0947-7

出版日期:2002-01-01

面向?qū)ο筌浖こ蘋bject-OrientedSoftwareEngineering

作者:TimothyC.LethbridgeRobertLaganiere

譯者：張紅光溫遇華徐巧麗張楠

出版社:機械工業(yè)出版社ISBN：7-111-11904-5

出版日期:2003-04-01

十.課題開發(fā)進度

2月23日---3月7日系統(tǒng)分析階段

3月8日----4月4日系統(tǒng)設計階段

4月5日----4月10日系統(tǒng)實施、調(diào)試階段

4月11日---4月25日畢業(yè)設計說明書編寫

4月26日---5月18日畢業(yè)設計說明書打印